Продвинутые инструменты капитала
Количественные модели для банков и страховщиков
Рыночный риск • Кредитный риск • Риск ликвидности • Оптимизация портфеля • Оценка деривативов
Почему важны продвинутые количественные модели
В условиях высокой волатильности точечные оценки уже недостаточны. Мы строим вероятностные модели, которые помогают понять не только «какова стоимость», но и «что может произойти, насколько это вероятно и как подготовиться».
Наши количественные решения
Модели рыночного риска
VaR, CVaR, стресс-тестирование, исторические и Monte Carlo симуляции, моделирование волатильности
Модели кредитного риска и капитала
Моделирование PD/LGD/EAD, риск кредитного портфеля, ожидаемые потери по IFRS 9 / Basel, риск концентрации
Управление риском ликвидности
LCR, NSFR, стресс-тестирование денежных потоков, планы на случай непредвиденных ситуаций
Формирование и оптимизация портфеля
Стратегическое распределение активов (SAA), оптимизация mean-variance, Black-Litterman, risk parity
Деривативы и структурированные продукты
Оценка опционов (Heston, SABR, Local Vol), свопционы, процентные деривативы, симуляция стратегий хеджирования
Когда наши quant-инструменты особенно важны
Регуляторные требования и стресс-тестирование
Сложные портфели с высоким уровнем риска
Оценка структурированных продуктов и деривативов
Оптимизация капитала и управление рисками
Подготовка к внутреннему и внешнему аудиту