N
NKL
ADVISORY
Модель доступна только на английском языке
PYTHON QUANT TOOLKIT
Квант-модель опционов
BSM • Implied volatility • Greeks • Volatility Surface • Smile Detection • Streamlit
Профессиональный Python-квант тулкит для опционов с подгрузкой реальных рыночных данных, продвинутым анализом волатильности и конструктором стратегий.
Два мощных модуля
Полноценная платформа для анализа опционов и построения стратегий
1
Модуль 1 — Рыночные данные и анализ волатильности
Автоматическая загрузка цепочки опционов + профессиональное моделирование волатильности
📡 Рыночные данные
- • Автоматическая загрузка цепочки опционов из Yahoo Finance
- • Проверка и сопоставление тикера
- • Расчёт IV, Greeks и Moneyness для каждого опциона
📈 Анализ волатильности
- • Интерактивная 3D Volatility Surface
- • Фильтры по Call/Put и Delta
- • Визуализация Volatility Smile / Skew по экспирациям
- • Сравнение Implied и Realized Volatility
2
Модуль 2 — Конструктор опционных стратегий
Симуляция стратегий, распределение капитала и полный анализ рисков
Стратегии и симуляция
- • Распределение капитала по нескольким стратегиям
- • Covered Call, Protective Put, Spreads, Straddles, Collar и другие
- • Max Profit, Max Loss, Breakeven уровни
- • P&L на экспирацию и Mark-to-Market
Метрики и аналитика
- • Графические payoff-диаграммы
- • Greeks стратегии и общая экспозиция
- • Delta-позиция портфеля
- • ROI, вероятность прибыли, эффективность
Живой калькулятор Black-Scholes-Merton
Real-time Black-Scholes-Merton
Spot Price (S)100
Strike Price (K)100
Time to Expiry (T)
1 years
Risk-free Rate (r)
5.0%
Volatility (σ)
22.0%
EUROPEAN CALL OPTION PRICE
10.87
DELTA
0.58
VOLATILITY
22.0%
Готовы торговать как квант?
Месячная подписка • Регулярные обновления • Работает в браузере
НачатьInstant delivery • Full source code included